Для того что бы слушать интернет радиостанцию, Вам нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на ссылку и далее автоматически Windows Media Player начнёт проигрывание....

Необходимо подключение к сети на скорости более 128 кб/c

Переключение не предусмотренно...